포트폴리오 백테스트 — 이렇게 담아 두었다면
종목 몇 개를 비중을 정해 담아 두었다면 지난 몇 달 동안 계좌가 어떻게 움직였을지를 실제 종가로 거꾸로 계산합니다. 수익률 하나만이 아니라 그 사이 얼마나 출렁였는지(변동성)와 가장 크게 빠졌던 폭(최대 낙폭)을 같이 내고, 같은 돈을 코스피에 넣었을 때와 나란히 놓습니다.
이 계산이 말해 주는 것과 말해 주지 않는 것
백테스트는 이미 지나간 가격으로 하는 계산입니다. 어떤 조합이 그 기간에 어땠는지는 정확히 말해 주지만, 같은 조합이 앞으로 어떨지는 말해 주지 않습니다. 기간을 바꾸면 결과가 크게 달라지는 것도 흔합니다 — 3개월과 1년을 번갈아 넣어 보면 그 차이를 직접 볼 수 있습니다.
수익률이 같아도 가는 길은 다릅니다. 최대 낙폭은 기간 중 가장 높았던 때에서 가장 크게 내려간 폭이고, 그만큼 빠진 계좌를 들고 버틸 수 있었는지가 실제 결과를 가릅니다. 종목마다의 기여는 계좌의 손익을 종목별로 나눈 것이라, 어느 종목이 결과를 끌어올리고 끌어내렸는지 보여 줍니다.
종목과 비중 넣기
종목코드(6자리)나 정확한 종목명을 넣고 비중을 %로 적습니다. 비중의 합은 100%여야 합니다. 입력한 값은 저장하지 않습니다 — 주소창에만 남습니다. 예시로 계산해 보기
이 계산이 가정한 것
- 한 번에는 첫 거래일 종가에 1,000만 원을, 매달 같은 금액은 첫 거래일과 그 뒤 달마다 첫 거래일 종가에 100만 원씩 비중대로 나눠 샀다고 둡니다.
- 리밸런싱을 고르면 달마다 첫 거래일 종가로 계좌 전체를 목표 비중에 맞게 다시 나눕니다.
- 가격은 이 사이트가 매일 저장한 종가입니다. 액면분할처럼 기준가가 바뀐 날을 수집이 알아채면 그 종목의 과거 시세를 수정주가로 다시 받아 둡니다. 배당은 들어 있지 않아 배당이 큰 종목은 실제보다 낮게 나옵니다.
- 거래가 없던 날(거래정지 등)은 직전 종가로 이어 붙였습니다. 기간 안에 시세가 늦게 시작하는 종목이 있으면 모든 종목의 시세가 있는 첫날부터 계산하고 그 날짜를 결과에 적습니다.
- 세금·수수료·호가 차이는 빼지 않았고, 원하는 금액만큼(1주 미만으로도) 살 수 있다고 둡니다.
- 변동성은 하루 수익률의 표준편차에 √252를 곱한 값이고, 매달 넣는 경우 넣은 돈을 걷어 낸 날마다의 수익률로 잽니다. 최대 낙폭도 같은 수익률로 잽니다.
- 코스피는 같은 날짜에 같은 금액을 코스피 지수 그대로 넣었다고 본 값입니다(가격 지수, 배당 제외).
- 기간은 마지막 저장 거래일에서 거슬러 3개월·6개월·1년 가운데 고릅니다.
지수에 오래 넣었을 때는 지수 사 모으기에서, 지금 덩치가 큰 회사들은 시가총액 순위에서 볼 수 있습니다. 과거 숫자는 앞으로의 결과를 보장하지 않습니다.